UVIX와 SVIX의 백테스트 결과

경제/주식 2025. 4. 14. 22:46

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UVIX와 그에 상응하는 반대 ETF에 대해 자세히 설명드릴게요. 이 둘은 **VIX(변동성 지수)**를 활용한 고위험, 고수익 레버리지 상품으로 단기 투자자에게 인기가 높습니다.

🌀 UVIX란? (Volatility 2x ETF)

항목내용

정식 명칭	UVIX – 2x Long VIX Futures ETF
발행사	Volatility Shares
ETF 유형	레버리지 ETF (2배 롱)
추종 대상	S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (2배)
주요 전략	VIX(공포지수)의 변동성을 2배 확대 추종
사용 목적	시장의 급락 상황에서 공포지수 급등 시 수익

🔍 VIX란?
VIX는 "공포지수"라고 불리며, S&P500 옵션 가격을 기반으로 향후 30일간의 시장 변동성을 예측하는 지수입니다.
시장 불안이 커질수록 VIX는 상승하고, 안정될수록 하락합니다.

📈 UVIX는 시장 급락, 공포 심리 급등 시 수익을 극대화할 수 있는 ETF입니다.

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🧊 UVIX의 반대 상품: SVIX

항목내용

정식 명칭	SVIX – 1x Short VIX Futures ETF
발행사	Volatility Shares
ETF 유형	인버스 ETF (1배 하락)
추종 대상	S&P 500 VIX Short-Term Futures Index
주요 전략	VIX 선물의 하락을 1배 비율로 추종
사용 목적	시장이 안정되고 공포지수가 하락할 때 수익 발생

🧠 SVIX는 변동성이 줄어드는 상황에서 수익을 내는 구조입니다. 즉, 시장이 안정적이고 상승 추세일 때 적합한 ETF죠.

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🔄 UVIX vs SVIX 요약 비교

항목UVIXSVIX

방향성	변동성 상승(공포 증가) 베팅	변동성 하락(안정) 베팅
레버리지	2배 롱	1배 숏
수익 구조	VIX 선물 2배 상승	VIX 선물 하락 추종
시장 상황	급락장, 위기 시 수익	안정장, 상승장 수익
투자 성향	공격적 단기 투자	비교적 보수적 헤지 전략

⚠️ 투자 전 유의사항

⏱ 단기 투자 목적에만 적합 (하루 단위 수익률 추종)
🧮 시간이 지날수록 괴리율 발생 (특히 UVIX는 손실이 커질 수 있음)
🎢 변동성 상품 특성상 수익률이 급격하게 출렁일 수 있음
🧯 포트폴리오 내에서 리스크 헤지용 또는 단기 트레이딩에 한정해 활용 필요

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✅ 누가 투자하면 좋을까?

UVIX 적합 투자자SVIX 적합 투자자

시장 급락을 예상하는 투자자	안정적인 증시를 예상하는 투자자
단기 고수익을 노리는 트레이더	변동성 하락에 베팅하는 헤지 전략 투자자
뉴스/이벤트 기반 트레이딩에 민감한 사람	장세의 평온함을 기회로 활용하고 싶은 사람

✍️ 마무리

UVIX는 공포의 수혜 ETF,
SVIX는 평온한 장세의 이익자입니다.

이 둘은 모두 VIX 선물 기반 파생상품이기 때문에 일반 주식 ETF보다 훨씬 더 복잡하고 위험합니다.
하지만 이를 잘 이해하고 단기적으로 활용한다면, 하락장과 상승장 모두에서 수익 기회를 포착할 수 있는 무기가 될 수 있어요.

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UVIX와 SVIX는 변동성 지수(VIX)를 기반으로 한 레버리지 및 인버스 ETF로, 시장의 변동성에 따라 투자자들에게 다양한 전략적 기회를 제공합니다. 아래에서 이 두 ETF의 백테스트 결과와 최근 시장 흐름과의 수익률 상관관계를 살펴보겠습니다.